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国债期货合约的最后交易日为
国债期货合约的最后交易日为国债期货合约的最后交易日是指合约挂盘交易的最后一个交易日，一般来说，国债期货产品各合约的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，如果当天是法定节假日则向后顺延。其中国债期货交易存在以下规则：国债期货一手是一张。
【答案】：B 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后第三个交易日。
我国5年期国债期货合约最后交易日的交易时间为09：30～11：30。
国债期货交易采用T+0交易，最后一个交易日为合约到期当月第二个周五，以实物进行交割，最后交割日为最后一个交易日后的第三个工作日。国债期货交易时间：上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，最后一个交易日：上午9：15-11：30。
即上午交易时间为9：15—11：30。下午交易时间。下午交易时间开始在13：00点，不同于股票交易的时间，下午开盘后，国债期货合约交易一直持续到下午的15：15分，比起股票买卖，多出了15分钟时间。即下午交易时间为13：00—15：1最后交易日的时间。
【答案】：C 我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第3个交易日。故本题答案为C。
国债期货的交易策略
国债基差交易有两种策略：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。
如果准备继续持有，需要移仓××12合约，10月国庆前，资金面紧张，空头止盈。从上述交易策略中，我们可以发现国债期货的交易还是从基本面出发，短期操作以政策和资金作为导向。移仓的话，我们在8月10日建TF××12空头6手，9196元，在9月26日平仓9142元，每手获利10540元，合计63240元。
国债期货的交易策略根据目的的不同而不同，主要分为投机、套利和套期保值三种交易方式，每一种交易方式都具有不同的交易策略。 投机就是在价格的变动中通过低买高卖获得利润的交易行为。在未来，国债期货的价格也会随着基础资产国债现货价格的变动而变动，因此也会存在投机的交易行为。
限仓制度。非期货公司会员和客户在交割月份限仓600手。涨跌停板制度。与其它商品期货合约一样，期货交易中心实施沪银涨跌停板交易制度，由交易中心拟定出沪银每一交易日的更大价位上涨或者下跌幅度。交易时间。
国债期货交割结算价如何规定的
交割结算价采用了当日结算价，即全天成交量加权平均价。在我国国债期货采取最后交易日全部成交量的加权平均价作为交割结算价。
【1】根据当日更便宜可交割国债现货的净价，加上当日该券的应计利息，算出当日该交割国债全价。【2】运用期货持有成本定价公式，算出更便宜可交割国债的期货价格：其中，S为更便宜券的全价，r为无风险利率，T-t为从当前至交割日的年化时间。
国债期货采用滚动交割方式，自交割月首日至最后交易日前一个交易日的交割结算价为当日结算价，最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量加权的平均价。
