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期货跨商品套利原理是什么?
原理: 两个不同合约之间的价值存在一定关系,其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值”。这可以由市场供求关系,物品的内在联系,或者历史经验得出。当价格差偏离均衡值过大时,套利者就认为它应该回归。 *** :卖出价格被高估的品种,买入价格被低估的品种。
利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行的套利交易。
跨市套利(Inter-market)指在某个交易所买进(卖出)某一交割月份的某种期货合约,同时在另一个交易所卖出(买进)同一交割月份的同品种期货合约,利用两个市场同种期货合约价格因波动频率和幅度不同而产生的有利时机,分别在两个交易所同时对冲在手合约而获利。
跨品种套利是指利用两种不同的,但相互关联的商品之间的合约价格差异进行套利交易,即买入某一交割月份某种商品合约,同时卖出另一相同交割月份相互关联的商品合约,以期在有利时机同时将这两个合约对冲平仓获利。
跨品种套利是建立在以下理论基础之上:两个品种之间存在“价差回归”的逻辑。即在正常情况下,拟套利品种存在约束机制,使不合理的价格关系经历一定的时间后总会回归于合理。期货市场是有效的,资源总能在一定的时间和空间中得到有效配置。也就是说,资金的喜好或市场价格的外在表现能有效推动价差回归正常。
商品期货套利的跨品种套利
1、跨品种套利是指利用两种不同的,但相互关联的商品之间的合约价格差异进行套利交易,即买入某一交割月份某种商品合约,同时卖出另一相同交割月份相互关联的商品合约,以期在有利时机同时将这两个合约对冲平仓获利。
2、跨品种套利的交易形式是同时或与几乎同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约进行套利交易。例如,跨品种套利道琼斯指数期货与标准普尔指数期货、迷你标准普尔指教期货与迷你纳斯达克指数期货之间等.都可以进行套利交易。
3、跨品种套利,指的是利用两种或者三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格之间的差异来进行套利的行为。即同时买进或者卖出某一相同交割月份的相互关联的商品期货合约的行为,以期在适宜时机平仓获利的行为。
4、跨品种套利是指投资者分别买入卖出两类关联性强的资产进行套利。在期货市场中,一些关联性强的资产,例如上下游关系较强的资产,一般会存在价差,投资者可以利用价差的波动进行套利。
5、【答案】:A,C 跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互联系的商品之间的期货合约价格差异进行套利,即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利可分为两种情况,一是相关商品间的套利,二是原料与成品间的套利。
油粕比价跨品种套利
油粕套利策略,特别是豆粕与豆油之间的比价,正是利用这种微妙的供需关系来捕捉收益机会。当豆粕需求增加推动价格上涨,油厂压榨量随之上升,如果豆油需求相对稳定,过剩的油脂供应可能导致豆油价格承压,从而形成油粕比价的价差。
让我们以油粕比套利为例,这个实战案例揭示了自定义套利的重要性。传统的套利策略可能面临市场波动带来的滑点挑战,而通过交易软件如无限易,交易者能自主定制合约,以灵活应对市场变化。
豆菜粕价差7 到10 月易走扩,以做多为主;10 到12月价差易走缩,以做空为主。最后,相关品的关系相对比较不确定,PTA 和EG 价差的季节性并不显著。综合利润是导致油粕比分化的基础,而需求季节性差异决定方向。