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关于股指期货的几道选择题
1、【答案】:A、C 将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”,只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
2、股指期货是一种金融衍生品,以未来的股票指数价格作为交易对象的期货合约。简单来说,就是投资者对股票市场的未来走势进行预测,并基于此预测进行买卖交易。这种交易基于预测的准确性来获取利润或者对冲股票投资组合的风险。解释:股指期货是期货市场中的一种重要产品。
3、【答案】:A、B、D 现实中往往不能实现这种完美的套期保值。比如,我们有时要为某项现货交易进行套期保值,市场上却不存在以该资产为标的的期货合约,这时,我们只能选择标的资产与这种资产高度相关的期货作为保值工具,这种套期保值称为交叉套期保值。
4、【答案】:C 1982年2月24日,美国堪萨斯期货交易所KC *** 推出了价值线综合指数期货合约,成为世界上之一个股指期货品种。故此题选C。
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平仓盈亏 :(3050-3000)*20*10=50*200=10000 持仓盈亏: (3060-3000)*20*10=60*200=12000 当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=22000 2 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等。
(1)本来期货居间人;和期货经纪人工作是一样的。但是现在期货居间人:主要用来给一些无能力在其他地方开设营业部期货公司,专门开展这些地方的业务。(2)现在很多在其它城市没有营业部的期货公司;在自己的官方网站上找期货居间人。
KDJ全名为随机指标(Stochastics),由美国的乔治*莱恩(George Lane)博士所创,其综合动量观念,强弱指标及移动平均线的优点,也是欧美证券期货市场常用的一种技术分析工具。
B债券=115/2408=95 C债券=1175/2615=993 D债券=145/5188=948 由于计算出来的数值是D最少的,故此选D。
期末库存数据上调,海外供应提高,现货和期货价格持续下跌,这导致2008/09年度玉米价格前景暗淡。2008/09年度玉米平均价格预计为每蒲式耳00-80美元,相比之下,上年度曾达到创纪录的20美元。
与炒股相比,炒汇还是一种新生的投资方式;与庞大的炒股大军相比,炒汇的汇民数量还很微小;与股市数以亿计的资金相比,汇市的资金只能算是小打小闹。然而,有人预言,几年后,汇市的发展将远远超过股市。
股指期货是怎么计算的?
1、股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下:当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。
2、股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据,当日盈亏在当日结算时进行 划转,盈利划入投资者的期货保证金账户,亏损从其期货保证金账户中扣划。
3、沪深300股指期货保证金计算方式=当前开仓价格*合约乘数*保证金比例 3750*300*12%=135000元。
期货计算题
/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=112≈19张 他们之间的比率是46:35,也就是要寻找价格标准差的最小公倍数,然后求出两者的比率应该是46:35,也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。
某交易日,在某一期货合约上有2800手未平仓合约。下一交易日,我们得到以下信息:全天共交易了2700笔,其中双边开仓200手,未平仓合约2500手。问:新建立的头寸和平仓头寸的数量是多少?解:老仓 2800 新开200 换手2500 那么总的新建头寸是 2700手,平仓2500手,加起来就是5200手。
而期货的结算是100减去年化利率乘以实际年化的时间)=29500美元;选项C实际就是2000万美元*15%/4=257500美元,即按公司收到款项时进行定期时所能得到的利息收入;选项D实际上就是(29500+257500)/2000万*4=74%。
套公式简单一些,不过这道题可以不套公式,因为成交价已经给出,现货盈利0.12美元/蒲式耳,期货亏损0.08美元/蒲式耳就可以了,所以期货价格是32+0.08=4美元/蒲式耳,基差是32-4=-0.08美元/蒲式耳 第二题 1)套期保值者的目的是回避价格波动,所以还是做套保。
: 1200>1130 1000<1130.所以总利润=20+10=30 2:1550*(1+(0.06-0.02)*90/360)=1565 3:50.50-630=-80 -80<180.盈利=18-8=8 4:权利金10 敲定价格670,达到680盈亏平衡。
当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等,本题没考虑入金、出金和手续费等。