本文目录：
期货期权隐含波动率更高是多少
1、.34%。2011年至2023年的12年中，芝商所的黄金期权更高隐含波动率是60.34%，更低隐含波动率是48%，30天黄金平值期权在过去12年中90%的时间内交易。伴随期货价格的大幅上涨，平值期权隐含波动率更高达到了16%的高位，当前回落至15%。
2、百分之25上。根据查询雪球网站得知，截止到2023年11月4日，创业板ETF期权隐含波动率保持在百分之15至百分之25的区间内，总体处在历史偏低位，创业板指超半数的权重分布于电池、光伏、医疗器械、医疗服务在内的新能源及医药领域。
3、CMC（S， X， r， T， 30%），在波动率参数代入20%与40%之间的值30%后，理论价格仍小于市场价格，所以需要代入30%与40%之间的值。第四阶段 CM = C（S ， X， r， T， 35%），在波动率参数代入35%时，理论价格与市场价格相同，得出IV=35%。
4、2021年第四季度白糖期权隐含波动率为116%。 该季度白糖期权日均成交量为48万手，相比上市首年增加了25倍。 日均持仓量为186万手，相较于上市首年增长了63倍。 主力平值期权合约的隐含波动率在上市以来平均为116%，这与30日历史波动率的平均值基本持平。
5、我们也可以把隐含波动率也可以理解为市场实际波动率的预期。波动率有什么作用？期权的波动率是布莱克-斯科尔斯期权定价公式中一项重要因素。在计算期权的理论价格时，通常采用标的资产的历史波动率。波动率越大，期权的理论价格越高；反之波动率越小，期权的理论价格越低。
如何正确评估隐含波动率对期权定价的影响?
1、如何正确评估隐含波动率对期权定价的影响？隐含波动率是一个特定于期权的概念，是市场参与者对标的证券未来变动程度的预测。隐含波动率本质上是对资产交易价格的实时估计。这提供了期权标的资产在整个期权有效期内的预测波动率，使用的公式可以衡量期权市场的预期。
2、历史波动率：历史波动率是根据标的资产的历史价格数据计算的。通过对一段时间内的价格波动情况进行统计分析，可以计算出历史波动率。然后，这个历史波动率可以用来估计未来波动率。隐含波动率：隐含波动率是根据市场上期权合同的价格反推出来的。它代表市场参与者对未来波动性的预期。
3、期权价格受隐含波动率的影响是非常明显的，隐含波动率越高，期权价格越高。高隐含波动率所带来的高合约价格产生的最直接的影响就是使期权合约的盈亏平衡点提高。
玉米期权合约规则最全解读与策略展望
1、当前玉米供应较为充足，临储玉米去库存力度或将进一步加大，玉米期价短期或继续弱势运行，建议C1905合约以看跌期权熊市价差策略布局为主。长期来看，随着临储玉米去库存进一步去化，未来玉米供需格局或将趋紧，玉米期权波动率也很可能将摆脱当前偏低的格局迎来结构上的波动率中枢上移。
