本文目录：
- 1、我爸陷进了期货和外汇交易,输的很惨却变成了赌徒般因为阻止他他竟和...
- 2、期货价格为什么不符合正态分布
- 3、中国期货市场效率与风险研究目录
- 4、期货投机关于随机漫步模型和有效市场假说的问题
- 5、期货正态分布的分布函数公式
- 6、中国期货市场的波动性与风险控制研究目录
我爸陷进了期货和外汇交易,输的很惨却变成了赌徒般因为阻止他他竟和...
他的个性不可能稳定赚钱，赌性太强一下子戒不掉，尽量玩小点吧，小赌怡情。让你妈坚决不要再给他钱了，钱藏好。另外一方面用事实安慰他：大把比他聪明的人都照样亏光呢。以安抚他受伤的自尊，减轻想翻本的念头。平时不要重提旧伤 *** 他，以前亏掉的就当破财挡灾。
这位知友，看了你的帖子，老汉觉得你父亲好赌真是家庭的不幸和悲哀啊！蛮好的家庭啊，按理应该是幸福的，但摊上“把家里的房子都赌输了”的爹，让你挂心，难为你了。
我的一个朋友，职业是催收员， *** 炒期货，因为他，我之一次对期货有了一点点的了解。每次见到他，他总会慷慨激昂的说着那些暴利的故事，他相信，他在不久的将来也会发财，实现财务自由。他说，男人要有梦想，要有胆量，要敢拼博。
，依赖心太重，过于相信期货公司人员 投资者自己的能力不到，就很容 易对期货公司的人产生依赖心理，从而被其忽悠。现在的期货从业人员良莠不齐、鱼龙混 杂，因此投资者在选择期货交易跑道的同时，一定要擦亮眼睛，既要观察期货公司的质地 ，更要关注你的经纪人的素质，做什么事都要更好充分的准备。
这种强烈的欲望久而久之转为可怕的贪念，成为了赌徒痴迷赌博最坚不可摧的动力，然而“贪”字，到最后的结局必定是输的，为了拿回自己的失去的一切，赌徒会踏入第三阶段。
期货价格为什么不符合正态分布
1、它的原因包括期货市场的机制本身存在一定的不稳定性以及交易行为的不确定性。期货市场的机制本身存在一定的不稳定性。由于期货价格的波动性较大，市场上的投机者和套利者往往会对价格进行大量买卖操作，从而导致市场价格的波动进一步加剧，使得期货市场的价格分布呈现出了偏态分布的特征。
2、期货收益率的分布不符合正态，由于价格变动的趋势性，收益率更多呈现稳定帕累托分布，这表明市场剧变的风险高于正态分布预测。在EMH中，时间被视为可忽略的，但实际上，期货价格变动受到过去价格和信息的显著影响，表现出时间的不可逆性和市场记忆效应，这与物质世界的运动规律相吻合。
3、金融数据的尖峰厚尾特征是相比较标准正态分布来说的，标准正态分布的偏度为0，峰度为3，通常做实证分析时，会假设金融数据为正态分布，这样方便建模分析，但是实证表明，很多数据并不符合正态分布，而更像尖峰厚尾，就是峰度比3大，两边的尾巴比正态分布厚，没有下降得这么快。
4、正态分布的分布函数：若随机变量X服从一个位置参数为μ、尺度参数为σσ的概率分布，且其概率密度函数为f(x)=12π__√σe_(x_μ)22σ2。
5、正态分布的应用 自然科学领域中，正态分布描述了分子运动、气体分布和测量误差等现象。社会科学领域，如教育测试分数、智力测试得分以及人口统计数据，均可用正态分布来描述其统计特性。在金融和工程学中，正态分布被用来分析和预测股票价格和期货价格的波动性，并在风险管理模型中扮演关键角色。
中国期货市场效率与风险研究目录
导论 该部分首先概述了我国期货市场当前所面临的问题，包括市场结构的不完善和效率低下。接着，对我国期货市场的制度性进行了深入分析，讨论了相关政策和框架对市场运行的影响。相关理论的综述提供了研究的理论基础，选题的背景是针对市场现实问题，旨在探讨提高效率和风险管理的重要性。
在本研究中，我们首先探讨了中国商品期货市场的核心议题。之一章，绪论，阐述了选题的背景和重要性，包括期货市场效率理论的综述，以及研究的动机和要解决的问题。我们明确了研究的思路和创新点，旨在揭示市场动态及其影响。
中国期货市场的效率与风险研究深入探讨了现代金融分析理论的关键要素，如EMH假设、CAPM模型和B-S偏微分方程。通过实证检验和数理推导，该研究以有效市场假设为基石，对我国期货市场的运行效率和风险进行了系统性的探讨。
期货投机关于随机漫步模型和有效市场假说的问题
因此，随机漫步模型和有效市场假说在很多方面与现实不符，其否认基本面分析和图表分析的论点难以站得住脚。这些经典理论虽然在某些方面有积极意义，但其局限性是显而易见的。在研究期货市场时，我们需考虑这些实际情况和规律。
综上所述，随机漫步模型和有效市场假说在许多方面与现实不符，存在理论上的局限。这些经典理论在否定基本面分析和图表分析时的理由并不充分。在期货市场研究中，我们必须考虑这些实际因素和规律。
在期货市场中，理论与实践之间存在着明显的矛盾。传统期货理论，如奥斯本的随机漫步模型和有效市场假说，虽然试图解释市场行为，但其“现金价值”概念受到了质疑。这些理论假设市场价格受随机事件影响，投资者的主观判断无法主导市场，且期货合约的收益率服从正态分布，这在某种程度上限制了投资者的策略选择。
【答案】：D 随机漫步也叫随机游走，是指股票价格的变动是随机的，不可预测的。股价的随机变化表明市场是正常运作的或者说是有效的。股票价格只对新的信息作出上涨或下跌的反应。
期货正态分布的分布函数公式
1、正态分布的分布函数：若随机变量X服从一个位置参数为μ、尺度参数为σσ的概率分布，且其概率密度函数为f(x)=12π__√σe_(x_μ)22σ2。
2、d1实际上指的是正态分布下的置信值，d1={ln(S/X)+[r+(σ^2)/2]*(T-t)}/[σ*(T-t)^0.5]，d2=d1-σ*(T-t)^0.5。利用相关数据先计算出d1和d2的值，然后利用正态分布表，找出对应的d1和d2所对应的置信值。
3、如果非标准正态分布X~N(μ，σ^2)，那么关于X的一个一次函数 (X-μ)/σ ，就一定是服从标准正态分布N(0，1)。举个具体的例子，一个量X，是非标准正态分布，期望是10，方差是5^2（即X~N(10，5^2)）；那么对于X的线性函数Y=(X-10)/5，Y就是服从标准正态分布的Y~N(0，1)。
4、此外，交易行为的不确定性也是导致期货偏态分布的原因之一。在期货市场上，投资者的交易行为往往受到多种因素的影响，包括市场情绪、技术指标、基本面等等，这些因素的不确定性使得交易行为本身就具有随机性和不可预测性，这也是期货市场价格分布出现偏态分布的重要原因之一。
5、x =μ时，y值更大，此即分布曲线的更高点。这一现象体现了测量值的集中趋势。即大多数测量值集中在算术平均值附近。σ越大，测量时的精密度越差，测量值的分布就越分散，正态分布曲线也就越平坦。反之，σ越小，测量的分散程度就越小，正态分布曲线也就越尖锐。
中国期货市场的波动性与风险控制研究目录
1、本文主要研究中国期货市场的波动性特征及风险控制策略，具体探讨如下： 价格波动统计特征： 分析期货价格收益的基本统计量，如正态性、自相关性、条件异方差性等，以及价格和收益的平稳性与随机游走特征，同时研究周日历效应和长记忆性。
2、总之，中国期货市场的波动性与风险控制研究不仅具有理论上的学术价值，更对实际市场操作具有深远的指导意义。通过不断的研究和实践，我们有望构建一个更为稳健、透明和适应性强的期货市场体系。
3、中国期货市场波动性与风险控制研究刘庆富，1973年9月出生，山东人，拥有东南大学管理科学与工程博士学位及复旦大学应用经济学博士后经历，目前在复旦大学金融研究院担任副教授。他的研究领域主要集中在期货市场、金融风险管理与金融工程。
