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期货交易计算题
1、当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等，本题没考虑入金、出金和手续费等。
2、由此可见，100万加仑航融燃料油里有21740个46加仑，也就是35加仑热油期货扩大21740倍，求得100万吨对应购买709万加仑的热油期货，一张合约是2万加仑，则计算应购买19张合约。
3、前者盈利62500*0.05=3125美元，相当于3125/15=1455英镑。
4、月中旬，9月铝期货合约为14800元，交收价为14800+100=14900元，铝厂卖出套保16600建仓，14800平仓，盈利1800元/吨，铝厂售价=实际交收价+盈利=14900+1800=16700元/吨。
了解期货的能帮忙解释下这道例题里面,被除的100是什么意思吗?看半天...
TF合约最小波动是0.005，你原来价差是080，后面是0.980，两者减一下是0.100，你这个是做空价差套利，所以，在计算盈亏的时候再除以100，才能乘以合约大小100万咯。要是你不除100，直接乘以10000也可以算出答案。
一个整数能够被另一个整数整除，那么这个整数就是另一整数的倍数。100是10的10倍，100倍的任意倍数也是10的倍数，10的倍数的特点是末尾是0。
这就是期货的保证金交易的意思投入小但是赚赔都被放大风险也被放大。期货的英文为Futures，是由“未来”一词演化而来，其含义是：交易双方不必在买卖发生的初期就交收实货，而是共同约定在未来的某一时候交收实货，因此中国人就称其为“期货”。
股指期货套期保值例题
在期货市场上，投资者卖出与现货股票数量相等、交割月份相同的股指期货合约。假设该股指期货合约的当前价值也是100万元。步骤三：效果分析 如果未来市场真如投资者所预测的那样出现下跌，现货股票的价值下降，假设降低了2%。由于投资者进行了卖出套期保值操作，他在期货市场的合约价值也会相应减少约2%。
投资者持有的股票现货情况：假设投资者拥有某个大型企业的股票，市值达到数十万元。随着市场环境的变化，股票价格波动较大，投资者担心未来市场可能下跌导致损失。 套期保值操作：为了对冲风险，投资者在股指期货市场上卖出相应数量的股指期货合约。这些合约在未来某一时间点将以某一特定价格交割。
套期保值原理：企业通过股指期货市场与现货市场之间的价格变动关系来规避风险。当现货市场价格预期上涨时，在期货市场进行空头交易，形成对冲，降低价格上涨带来的风险。反之亦然。这种操作能确保企业在未来以相对稳定的价格采购原料。 操作流程：企业首先分析市场趋势，确定未来原料需求及预期价格变动方向。
股指期货的套期保值，一般是交易人在买进股票的同时，在期货交易所卖出同等数量的股指期货（一般用IF，沪深300股指期货）交易合同作为保值。中国平安3月26日收盘价格为761。IF股指期货3月26日收盘价格为5014。每个点表示300元，期货杠杆一般为10倍。
你好，股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。
各位高手,请给我讲一个期货交易的例题?
例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。
连续图是为了让投资者更好的分析铜的长期走势做的一个主力合约的走势图；1101是指2011年1月到期的铜合约；1106是11年6月到期的合约 -740指每吨铜下跌740元；计算盈亏时需要*5，因为铜每手是5吨。51300是每吨铜的价格51300元。
一个优秀的技术 *** 易者可以获得巨大的成功，但绝大多数投资者难以成为一个优秀的技术 *** 易员。单纯的技术 *** 易，本质上就是纯的投机 *** 易，他并不关心市场变化的原因，而是通过良好的资金管理和成功的交易模型来获得成功。对于一个优秀的技术 *** 易员来讲，资金管理的重要性如同身体健康的重要性。
庄家控盘也是讲究天时，地利，人和的，并不是凭借资金优势恣意妄为的。庄家经过分析天时地利人和后认为价格要下跌，那么他就寻找机会开始布局，他会通过短期利多，或其他有利上涨消息进行洗盘震荡，从而达到空头建仓的目的。
期货市场有不同的的交易思路，期货到了一定境界是哲学，例如别人1000万的资金，用的 *** 能赚钱，但是期货市场小散户有几个有1000万，不同的资金量也对应不同的交易策略。
计算期货的套期保值
1、套期保值即是利用套保比率，计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量。套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。
2、套期保值原理公式是：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值。套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。
3、套期保值的基本原理计算公式：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数x合约乘数。
4、套期保值原理公式是：套期保值量=现货量/（1+基差率）套期保值是通过在期货市场和现货市场进行相反的操作，以达到规避价格波动的风险。
5、股指期货套期保值是一种金融衍生工具的应用，旨在通过期货市场来抵消现货市场的价格风险。当投资者持有现货股票或其他相关资产时，他们可以通过买入或卖出股指期货来平衡现货市场的价格波动，从而避免价格不利变动带来的损失。保值率的计算 保值率的计算是股指期货套期保值的核心环节。
6、套期保值通常适用于存在价格风险的现货交易，例如原材料或农产品买卖。如果交易本身风险较低，或者风险带来的损失小于交易费用，那么套期保值可能就不是必需的。此外，成功套期保值还依赖于对市场时机的精准判断，即在合适的时机进入和退出期货市场。
