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如何计算期货平值期权的值大致的价格区间?
1、要计算平值期权的大致价格区间,可以采用以下 *** :内在价值计算:由于平值期权的行权价格等于标的资产价格,其内在价值在理论上为0(但实际上可能由于取整等原因略有偏差)。
2、期货合约的期权赋予持有人在期权到期日或之前以执行价格买卖特定期货合约的权利,但没有义务。 它们的工作方式与股票期权类似,但不同之处在于基础证券是期货合约。大多数期货期权,例如指数期权,都是现金结算的。它们也往往是欧式期权,这意味着这些期权不能提前行使。
3、内涵价值是期权合约此时行权的所能获得的收益。所以只有实值期权才有内涵价值,平值期权和虚值期权的权利金都是时间价值。标的资产价格的波动率越大,期权合约有效时间越长,期权的时间价值就越大。义务方在期权中扮演的角色和权利方对应,指收取一定的权利金的同时拥有在权利方行权时必须履行的义务。
4、Delta是期权合约价格相对于标的资产价格变动的敏感度,平值期权合约的Delta值通常接近0.5,说明平值合约的价格变动与标的资产价格变动之间具有较高的相关性。总之,平值主流期权合约是市场上最活跃、更具流动性和更具时间价值的合约之一,因为它们在价格上最接近标的资产的当前价格。
5、平值合约:一般而言,行权价等于或最接近标的证券现价的合约(行权价格=市价)。3 虚值合约:指行权价高于标的证券现价的合约(行权价格市价),两个价格间隔越远,虚值越大。
南华期货:史上最全详解白糖和豆粕期权交易规则
南华期货:南华期货股份有限公司是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位,业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等。其实际控制人为东阳市横店社团经济企业联合会,是A股市场中首家进行IPO的期货公司。
南华期货股份有限公司,是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、证券投资基金代销业务等。同时,公司也是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的全权会员单位,还是上海证券交易所交易参与人、上海国际能源交易中心的会员单位。
买进期货1手用时又买进看跌期权一张怎么计算利润?
1、可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,恒指价格X下跌到X≤10000点以下,则两份合约都将被执行。总收益=(10200-X)+(X-10000)+(120-100)=220点恒指价格10000<X≤10200,则买入的看跌期权将被执行,而卖出的看跌期权不含内涵价值与时间价值。
2、某投资者买入了1手这个看跌期权,一共支付了1200元的权利金,那么他就有权利在规定的期限内以68000元/吨的行权价向该期权的卖方去出售5吨的铜期货,只要在有效期内,哪怕铜期货的市场价跌到了0,这个看跌期权的买方都有权利向该期权的卖方按68000元/吨的行权价卖出5吨的铜期货。
3、任意买进一张50ETF认购期权,随后若50ETF市场价格大幅上涨,将带动所有认购期权合约权利金上涨,对已买入的认购期权进行平仓操作,赚取权利金低买高卖的差价。
4、期权交易可以通过以下几种方式赚钱: 买入看涨期权或看跌期权:如果预测某个标的资产的价格将上涨或下跌,可以购买相应的看涨期权或看跌期权。如果预测正确,当期权到期时,可以通过行使期权获得利润。 例如,如果购买了看涨期权并且标的资产的价格上涨超过期权的行使价格,可以通过卖出或行使期权来获得差价利润。
5、【答案】:A,B 答案为AB,价格上涨时候对于买入看跌期权是不利的,会损失权利金。