本文目录：
gamma期货指标
1、Gamma，作为期货价格波动率的度量，是指期货价格每变动一个单位时，期权价格的变化幅度。例如，若某期权的Delta为0.6，其Gamma值为0.05，这意味着期货价格每上涨1元，期权价格的增益将是0.05。当Delta从0.6上升到0.65时，Gamma的作用明显。
2、期权的通常用来表示，、theta值、vega值、rho值等，Gamma（γ）反映期货价格对delta值的影响程度，为delta变化量与期货价格变化量之比。如某一期权的delta为0.6，gamma值为0.05，则表示期货价格上升1元，所引起delta增加量为0.0 delta将从0.6增加到0.65。
3、Gamma的英文意思是伽马，希腊字母（gamma）的译音。在数学中表示伽马函数，也叫欧拉第二积分。在数学领域中，Gamma函数被广泛应用，它是阶乘函数在实数与复数上的扩展。它的定义为对于所有正整数n，都有(n)=(n-1)！。
4、gamma会由大变小的原因：期货价格上涨，看涨期权多头delta值由0向1移动，看跌期权多头delta值从-1向0移动，即期权的delta值从小到大移动，gamma值为正。期货价格下跌，看涨期权多头delta值由1向0移动，看跌期权多头delta值从0向-1移动，即期权的Delta值从大到小移动，Gamma值为负。
期货市场为什么选择波动率高的短线品种?
首先沪铜和橡胶是上期所难得的活跃品种，特别是橡胶期货，不仅开盘跳空明显，盘中波段强度也是很高的，短线获利也是相当强的。
做短线的品种您要选波动率大、流动性好的品种，下图是我平时量化期货市场的一项数据（成交持仓比）这项数据。
移动平均线（MA）：MA是期货交易中常用的基础指标之一，可用于日内高频短线交易。通常使用较短的MA(如5天或10天）来捕捉市场短期趋势。 波动率指标（如ATR）：波动率指标可以衡量市场的波动性，帮助交易者调整交易策略。例如，在高波动性环境中，采取较为保守的交易策略可能更为合适。
基于波动率的策略：期货市场价格波动较大，可以利用波动率进行短线交易。例如，利用波动率指标来判断市场的波动性水平，进而制定交易策略。关注重要技术支撑位和阻力位：期货价格在突破关键技术支撑位和阻力位时，常常会产生较大的波动，可以根据这些关键位的变化进行交易。
因为对于大部分投资者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况 。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分，波动率交易作为期权所特有的属性，深受投资者的青睐。
期权的更大特点就是具有极高的时间成本，比如说我们认为一个品种在未来半年可以上涨，我们可以在期货市场上轻仓买入长期持有，如果到了半年以后这个品种和我们想的不一样并没有上涨，也没有下跌，那么我们可以平手出场，但是期权就不一样了。
期货期权隐含波动率更高是多少
.34%。2011年至2023年的12年中，芝商所的黄金期权更高隐含波动率是60.34%，更低隐含波动率是48%，30天黄金平值期权在过去12年中90%的时间内交易。伴随期货价格的大幅上涨，平值期权隐含波动率更高达到了16%的高位，当前回落至15%。
D2=D1-σ*T^(1/2)其中S（股票现价）、L（期权的行权价）、d(现金股息率)、T（期权有效期）、γ（无风险利率）、σ（隐含波动率），上面除了σ（隐含波动率）是未知，其余都已知。
波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平，俗称“恐慌指数”。在期权市场中，波动率越高，表明期权价格的波动越剧烈，波动率越低，则表明期权价格的波动越平缓。
目前，比较常见的做空波动率策略主要包括以下三种：卖出跨市价差策略或宽跨式价差策略，该策略也是最为常用的做空波动率策略，该策略同时卖出认购和认沽期权，因而可以获取较高的权利金收益，且该策略的胜率相对较高，盈利曲线更为稳健，但该策略的潜在损失无限。
如何进行期货品种日内波动率的排序
首先对各期货品种的波动进行考察。其次波动活跃度从大到小的排序。最后以此衡量该品种每天的上下波动幅度即可。
通过波动率是用来描述市场波动特性的——价格波动越剧烈，波动率越大，反之则越小。从这两点上，我们可以推导出一个广义“波动率”的概念，即：能够通过类似标准差等统计工具，描述出市场波动特性的指标，都可以作为“波动率”来使用。
移动平均线（MA）：MA是期货交易中常用的基础指标之一，可用于日内高频短线交易。通常使用较短的MA(如5天或10天）来捕捉市场短期趋势。 波动率指标（如ATR）：波动率指标可以衡量市场的波动性，帮助交易者调整交易策略。例如，在高波动性环境中，采取较为保守的交易策略可能更为合适。
训练期货日内交易需要综合考虑以下几个方面： 学习基础知识：了解期货市场的基本概念、交易机制、交易品种等。学习相关的技术分析 *** 和交易策略，如趋势分析、波动率分析、支撑阻力位分析等。 选择合适的交易平台：根据自己的需求和实际情况，选择一个稳定、可靠的期货交易平台进行日内交易。
②利用期货价格的波动率的均值回复性，可以进行行情研判；③利用波动率指数对多个品种的影响，可以进行投资决策。D项，在构造投资组合过程中，会考虑选择加入合适的品种。波动率大意味着机会多，收益也越高，因此，需要对商品的期货价格波动率做一些统计分析和比较，尽量选择波动率大的品种进行交易。
不同品种手续费不一样。相对大的实力强的期货公司手续费低一些，而一些小的期货公司略高，不同地区，不同期货公司收取的手续费是不一样的，手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司也会适度降低手续费。
wind怎么查隐含波动率指标
1、步骤如下：打开交易软件，选择合适的合约。在合约窗口的右下角选择“波动率”，就可以显示对应的波动率数据图表和波动率指标。波动率数据可以根据具体股票、期货及指数等进行查询，包括多种时间周期。在查询波动率数据时，根据需求选择相应的分析法，如历史波动率、隐含波动率等。
2、期权查看波动率的渠道有很多，比如网站可以上【期权论坛】看，交易软件可以通过【通达信】、【咏春客户端】、【银河证券】客户端查看。波动率是指资产价格在一定时间内的波动程度。它是通过计算资产价格的历史波动来衡量的，通常使用标准差或年化标准差来表示。
3、用公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化。\x0d\x0a期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。
4、VIX指数代表标准普尔500指数在未来30天的一个预期波动率，它是基于标准普尔500指数的当月和下月平价及价外期权的隐含波动率属性加权求和得到的。VIX指数越高，表示投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈；VIX指数越低，表示投资者认为未来的股价波动将趋于缓和。
