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期货平仓盈亏怎么计算
平仓盈亏与持仓盈亏相对。期货交易者在实际平仓时所发生的损益。
即日平仓盈亏指当日开仓并平仓的盈亏,延至平仓盈亏指以前开仓当日平仓的盈亏。计算公式如下:即日平仓盈亏=(平仓价-开仓价)×平仓量;延至平仓盈仓=(平仓价-上日结算价)×平仓量。当卖出平仓时,上述公式正数为盈利,负数为亏损;当买入平仓时则相反。计算投资收益时应将上述平仓盈亏减去交易佣金等。
上式计算的结果,正数为浮动盈利,负数为浮动亏损。计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。
结算价的魔力 逐笔平仓盈亏为 (-800元),这个差异源于期货结算价的概念。国内采用全天加权平均,而国外则可能采用临近收盘的平均。盯市平仓盈亏是按照昨日结算价计算的,比如结算盈亏(盯市)= (8587 - 8588) * 1 * 10 = -10元。
期货头寸盈亏计算公式详解及理解
公式解读:期货头寸的盈亏,如同一场精密的算术游戏。
首先,我们需要明确沪深300指数期货的头寸盈亏计算公式。盈亏的计算基于以下公式:(当前期货价格 - 历史期货价格)X 合约乘数 X 持仓数量 接下来,我们根据提供的数据进行计算。假设当前沪深300指数期货的价格为3324点,而之前的持仓价格是3500点,合约乘数是300,且持有的是空头合约,数量为100手。
浮动盈亏=(当天结算价格)-开仓价格)×持仓量×合约单位-手续费。计算实际盈亏:多头实际盈亏的计算 *** 公式是:盈亏=(平仓价格-买入价)×持仓量×合约单位-手续费;空头盈亏的计算 *** 是:盈亏=(卖出价格-平仓份)×待仓量×合约单位-手续费。以上是如何计算期货盈亏的相关内容。
国债期货的计算问题
1、两种算法:美国国债期货是32进,1120相当于32+12=44,44-30,所以价差缩小014 倒算。
2、计算国债期货理论价格时,若以可交割券代替现货价格,其公式为:国债期货理论价格=(可交割券价格+资金占用成本-利息收入)/转换因子,选A、C;计算利息收入时要用到票面利率,计算占用资金时要以市场利率为依据,选B、D。
3、名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%。即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%。持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%。认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限]÷发行价格×100%。
4、【1】根据当日更便宜可交割国债现货的净价,加上当日该券的应计利息,算出当日该交割国债全价。【2】运用期货持有成本定价公式,算出更便宜可交割国债的期货价格:其中,S为更便宜券的全价,r为无风险利率,T-t为从当前至交割日的年化时间。