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按照惯例为什么期货合约近月弱远月强
而Backwardation则相反,象征着牛市的当下,现货稀缺,近月合约价格高于远月,象征着“近月高、远月低”的逆向结构。现货引领期货的舞蹈 期货价格的波动,有时是现货市场的情绪引导者。
正常情况下 远月合约价格=现货价格+库存费 所以往往远月价格是大于近月的,也即远月对近月升水,这种情况下的市场叫做正向市场。但也有例外,像目前很多品种都是近月价格较远月高,远月贴水,这叫反向市场。出现反向市场的原因是近期供求关系紧张,但预期远期供求关系会得到缓解。
交易周期的长短,时间跨度大小,持仓量的多少以及其他不确定因素等等。使得近月合约比远月合约的流动性相对好一点,又一点是,近月合约和远月合约的区别是近月合约的价格波动较小,风险较小,相反的,远月合约的价格波动和风险都比较大。下面以棉花为例简单了解近月合约和远月合约。
很简单的,不是所有的期货合约 近强远弱 也有远强近弱的。比如现在的 螺纹钢 近月1001就是很弱。远月1002涨的很多.如果库存比较多,近月因为临近交割月,那现货比较多,近月也就是涨不动了。
怎么判断期货趋势强弱
1、看期货的好指标主要有:移动平均线、相对强弱指数、布林带和成交量。移动平均线是期货交易中最常用的技术指标之一。它能显示价格的趋势,帮助投资者判断市场的走势。
2、如何判断市场趋势:判断市场趋势需要结合多方面的信息和分析 *** 。例如,通过技术分析法,观察价格图表中的支撑位、阻力位、移动平均线等,来判断价格走势的强弱和趋势的变化。同时,基本面分析也很重要,包括研究相关商品的供求变化、季节性因素、政策变动等,这些因素都可能影响市场趋势。
3、一般来看,商品期货品类具备的趋势越强,投资的价值也就越大。理由很简单,趋势强的品种,趋势出现后,做右侧交易更容易获得较大回报。目前,根据我们对南华商品指数的波动率分析,国内商品期货市场的波动率周期一般在半年到一年左右。
4、价格趋势指标 在期货交易中,最关键的是价格趋势。交易者主要关注收盘价格、开盘价格以及更高和更低价等指标,它们反映了市场的供需状况和交易者的预期。移动平均线、布林带等指标也能帮助判断价格趋势的强弱和可能的转向点。成交量指标 成交量是期货市场的重要参考。
5、成交量:成交量是期货交易中最基本的指标之一。它反映了市场的活跃程度,即有多少交易者在参与市场。成交量的变化有助于判断市场趋势的强度和市场的整体情绪。 持仓量:持仓量表示市场参与者对未来市场的预期。如果持仓量增加,说明有新的资金进入市场或当前持有者预期市场将有较大的变动。
6、在炒期货中,常用的一些技术指标包括: 移动平均线(Moving Average, MA):通过计算一段时间内的价格平均值,来分析价格的趋势。 相对强弱指标(Relative Strength Index, RSI):用来度量价格的超买和超卖情况,从而判断价格的逆转点。
期货近月弱说明什么
期货近月合约表现较弱,通常意味着该期货品种近期供需状况或市场趋势不乐观。详细解释如下:期货市场中的近月合约通常代表短期内的市场供需状况和市场趋势。当近月合约表现较弱时,意味着该期货品种在短期内面临着较大的压力。
Contango,如同预示牛市未来来临的“倒影”,反映的是当前市场过剩,远月合约因对未来供应改善的乐观预期而高位,形成“近月低、远月高”的价差结构。而Backwardation则相反,象征着牛市的当下,现货稀缺,近月合约价格高于远月,象征着“近月高、远月低”的逆向结构。
有过这种情况,比如农产品期货,因为有保质期的,若交割仓库里的仓单马上要过期(可以卖到现货市场,但不能进行交割)的话,持有仓单的现货商就会尽可能地抛出,造成近月价格暴跌乃至跌停板。而远月合约由于种植、季节等因素使得交易者认为价格偏低,也可能出现涨停板。
债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。 交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。 买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。
期货近月合约和远月合约会存在强弱不同的情况,但是相反走势并不多见。这是由于存在季节性因素,还有市场对不同时期价格预期不同。
期货近强远弱后期怎么
盘面情况看,近月合约依旧呈现强势状态,远月价格被动抬升,短期苹果近远月价差将持续分化,维持近强远弱格局,长期以反弹布局03或05空单为主。
走势还比较强。近强远弱是期货市场当中比较常见的术语,其近强远弱在期货市场中指的是商品交割期近,走势还比较强。
远强近弱:有的商品交割期远,走势比较强,譬如现在大豆主力合约已经开始从0909合约(09年09月交割的合约)转移到1001(2010年1月交割的合约).这个1001合约期较0909远,但是走势开始变的强劲。
目前期货市场当中比较常见的术语是近强远弱和远强近弱,其中近强远弱是指商品交割期近,走势还比较强。
若价差收敛,我们可以在期货市场里,对冲平仓获利,若交割月时仍旧没有回归,可以在近月接仓单,远月到期时以仓单交割来平仓,即可获得无风险收益。无风险套利需要注意两点,一个是仓单的注销因素,再就是增值税的风险。
期货合约价格最终会向现货价格靠拢,至于期货与现货如何靠拢会是多样性的。由于期货合约还未到期,不同月份的期货合约价格的走势也会分化表现,有时会呈现近强远弱或近弱远强(近指的可能是近月合约或现货,远指的是远月合约),这很可能掺杂了某些因素导致市场对价格预期不同形成的。
期货近强远弱什么意思?
目前期货市场当中比较常见的术语是近强远弱和远强近弱,其中近强远弱是指商品交割期近,走势还比较强。
走势还比较强。近强远弱是期货市场当中比较常见的术语,其近强远弱在期货市场中指的是商品交割期近,走势还比较强。
强指的是走势比较强劲。因为走势强劲的一般都是主力合约。远强近弱:有的商品交割期远,走势比较强,譬如现在大豆主力合约已经开始从0909合约(09年09月交割的合约)转移到1001(2010年1月交割的合约).这个1001合约期较0909远,但是走势开始变的强劲。
很简单的,不是所有的期货合约 近强远弱 也有远强近弱的。比如现在的 螺纹钢 近月1001就是很弱。远月1002涨的很多.如果库存比较多,近月因为临近交割月,那现货比较多,近月也就是涨不动了。
期货套利,买近月卖远月是不是价差缩小就会赢利?
正向套利就是买入近月合约、卖出远月合约的套利方式。正向一词来源于正向市场,即在正常情况下,期货价格高于现货价格。虽然期货价格应该高于现货价格,但是这其中的差值应该有个度(无套利区间),如果超过正常程度,则期现之间的价差就会缩小,买入近月合约、卖出远月合约可以在价差缩小的时候盈利。
期货牛市套利是什么?牛市套利是指买进近期合约,卖出远期合约的一种套利方式。牛市套利的前提是远月合约与近月合约的价差在合理的价差之外,当价差缩小的时候,将远月近月合约同时平仓便可以获得收益。价差缩小的情况主要包括以下五种:【1】远月合约价格的下跌,近月合约波动不大。
操作方式不一样:牛市套利的 *** 是交易者买进近期月份合约,同时卖出远期月份合约;熊市套利则是卖出近月合约,买入远月合约。原理不一样:进行牛市套利的时候合约之间的价差缩小则获利,熊市套利则需要通过价差扩大获利。
【答案】:B,C 买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利,我们称这种套利为牛市套利,在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要缩小,同理,在反向市场进行牛市套利,买入套利获利的条件是价差要扩大,所以B、C选项正确。