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《国债期货》:国债期货如何定价?
按照此规则假设某国债期货确定的交割结算价为99元,若空方选择交割的债券的转换因子是01,应计利息为2元,那么最终的发票价格即为:99×01+2=1099(元)。
国债期货交易规则:实行T+0交易,以百元净价报价,最小变动单位为0.005元,涨跌幅限制为上一交易日结算价格的±2%,最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,以实物进行交割,最后交割日为最后交易日后的第三工作日。
是以价格表示的。中金所国债期货的报价方式是以价格表示的,中金所国债期货的报价是以每百元面值的价格表示的,即每手合约的价值为100元。
鞅 *** :鞅 *** 是另一种常用的国债期货转换期权定价 *** 。它基于鞅定理和随机分析理论,通过对基础资产价格过程进行适当的建模,从而得到期权价值的数学表达式。
依据无套利定价原理,国债期货价格等于国债现券价格加上融资成本减去国债票面利息收入。在正常利率期限结构下,短期利率一般会低于中长期利率水平,所以国债现券的融资成本一般会低于所持国债的票面利息,国债期货合约通常表现为贴水。
如何利用国债期货做基差交易
1、所谓国债基差交易,就是将基差作为对象的交易方式。
2、您好,国债期货做基差交易 *** 如下:做多基差,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;做空基差,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。
3、基差交易是利用基差的预期变化,在国债现货和期货市场同时或者几乎同时进行交易的交易方式。
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3、基差交易和一般的套利交易也有一些区别,主要体现在以下几个方面:(1)一般的套利交易,两种资产的数量比例是1:1,而基差交易时,期货和现货的数量比例是CF:1。
4、【答案】:C 卖出基差策略,即卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约,然后择机平仓获利。买入基差策略,即买入可交割国债现货,卖出相当于转换因子数量的期货合约,然后择机平仓获利。